ボラティリティーとは何ですか？ どのような揮発性があり、そしてなぜそれが必要なのか？

ボラティリティーとは何ですか？ この用語は、物価の変動を指します。 チャートは、一定期間の最小値と最大価格を決定する場合、2つの値の間の距離が可変の範囲です。 これは揮発性があります。 価格が急激に増加または減少した場合、ボラティリティが高くなります。 変更の範囲は、その後、狭い範囲内で変動する場合 - 低。

用語の起源

用語「ボラティリティが」«揮発性»から来て - 今度は、ラテン語から来て、中期フランス語単語、«volatilis» - 『«「、』速い揮発性。 フランス語で、揮発性の異なる定義があることは注目に値します。 この用語はまた、値を誇張と呼ばれます。

ボラティリティ理論

その上、金利、価格と：この理論は、任意の経済指標の変化の分析に基づいています。 これは、長い時間をかけて発生したアカウントの変更になります。 ボラティリティは、計量経済学は、2つの主要なコンポーネントを区別するかを決定。 最初の - 価格変動が一定の法則に従って行われる傾向。 二 - 変更はランダムであるボラティリティ。 正確な状況を予測するために、平均値ではなく、平均から予想される偏差だけでなく、を考慮する必要があります。

ストック・オプション、株式やその他の金融商品のコストがリスクに大きく依存しているとして例えば、証券市場の分析では、アカウントへの指標のランダム偏差を取る必要があります。 アメリカの経済学者ロバート・エングルによって開発された理論のボラティリティー。 期間は強みに若干の変更の期間が続いている - 彼は、トレンドからの乖離が時間の経過とともに大きく変化する可能性があると判断しました。 変数の実際の変動性は、長い時間のエコノミストは、分析では、この指標の不変に基づいてのみ静的メソッドを使用しています。 1982年にロバート・エングル、それが価格変化を予測することが可能になったと、可変スプレッドのボラティリティを、意味モデルを開発しました。

ボラティリティタイプ

歴史的、期待値：そのような揮発性を考慮すると、2つのタイプに注意する必要があります。 歴史的見解-に等しい測定 の標準偏差 の値についての入手可能な情報に基づいて算出される所定の期間にわたり金融商品の価格、。 私たちが予想される市場のボラティリティの話なら、この指標は、仮定に基づいて、機器の金銭価値に基づいて計算された 市場価格が 潜在的なリスクを反映しています。

それは資産の価格が参加者のための臨界値を超える確率に影響を与えるような市場では、考慮に入れ方向にも変化が生じている期間だけでなくを取る必要があります。 一般のレコード市場のボラティリティを設定するには、株価指数の変動率を計算することが必要です。

どのように、なぜボラティリティは測定され、

ATR - 標準偏差の指標と真の価格帯の使用など、この指標を決定する最も簡単な方法。 最初に長時間通貨ペアのその揮発性のために平均値を決定し、その後の分析で比及び平均電流ボラティリティを描画しなければなりません。

そのように価格変動を確立し、通貨ペアの潜在的な収益性を分析する必要があります。 ハイレベルでの価格の変化率、ひいてはスプレッドが小さい場合は、次に我々は、高い収益性について話すことができます。 これは、保護順序「ストップロス」としてより大きなリスクに関連付けられているのボラティリティの高いレベルは、必要不可欠であり、また、潜在的損失を増やすことは注目に値します。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド - どのような変動性を可視化するために、あなたは有益な指標を使用する必要があります。 彼は、それが変更をスナップするとき大幅に拡大し、価格のチャンネルを描画します。 サンプルは、狭い範囲内であれば、それは収益性の高いトラフィックの開始を示すかもしれないが、かなり頻繁に、このような故障が偽であることを覚えておく価値があります。 私たちはその日の通貨ペアのボラティリティーの平均値を定義するとき、我々はによってこの数字を取ると、最終的には収益性およびインストール順序「ストップロス」を取るという目標を取得し、毎日最小値または最大値を生成することができます。

その日のペアは、通常は百点の中に入ることを考慮した場合、そこ200の距離で「ストップロス」を置く必要がなく、一日平均の範囲を超える大きな利益を頼りにしても意味がありません。 我々は上の価格リスクを分析した場合 、金融市場を、 そして、例えば、計算が株式のボラティリティは価格のシーケンス、および相対的変化の順序そのものではない考慮に入れる必要があります。 したがって、様々な資産をより比較可能性を達成することができます。 たとえば、新株式は10倍増加し、コストの低下、その株式の変動性を期待し、絶対値を使用することは不可能であるかもしれません。 また、相対的な変化のシーケンスは、同じ指標料金を分析されていないと比較して、その平均値と分散が静止しているという意味でより安定です。 いずれにせよ、とは一般的に考えられています。

ボラティリティの指標

このリスク増加 - センターを扱う多くの従業員は、通貨ペアのボラティリティは、取引の良い収益性を示していると主張しているという事実にもかかわらず、変動性の高いレベルを忘れないでください。 揮発性のペア運に急速に変えることができ、かつ損失が大幅に増加します。 リスクを軽減するために、あなたは常に市場は利益の方向に移行し、損失の可能性については何も述べていない場合でも、オーダー「ストップロス」を使用する必要があります。 外国為替市場のボラティリティの指標は、ボリンジャーバンド、ある CCI、指標 Chaikin。 また、指標として使用し、標準偏差パラメータです。